Заметил, что при активном подключении к АнтиЗапрету через OpenVPN, сервисы Яндекса начали открываться огромной задержкой. Без ВПНа всё открывается как и раньше. Они проксируются в России? Зачем и почему? Наблюдаю проблему (если так можно сказать) с 24.01.20.

Адреса Яндекса не проксируются. Проблем не вижу.
Как вы определяете задержку?

Визуально. Без ВПН страница Музыки открывается моментально, с ВПН как на диал-апе.
Если есть способы замерить бесплатно и для чайников могу переслать логи.

https://antizapret.prostovpn.org/help.html

‣ Всё равно ничего не работает

Создайте тему на форуме поддержки АнтиЗапрета.
В сообщении укажите используемую операционную систему, браузер, какой способ вы используете (прокси или VPN), как настраиваете, что именно не работает (не открываются все заблокированные сайты, или только один конкретный) и как не работает (вместо сайта открывается страница-заглушка, сайт открывается бесконечно долго, или получаете какую-либо ошибку).
Также предоставьте скриншот запросов к сайту: нажмите F12 в браузере, перейдите на вкладку Сеть (Network), перезагрузите страницу, кликните на первом запросе (это важно!) и сделайте скриншот.

Проблема всё ещё наблюдается? Если вы присылали логи мне на почту, то я их не получал.

Нет. На данный момент всё в пределах разумного.