При этом открываются в Chrome. В чем может быть проблема?

https://antizapret.prostovpn.org/faq.html

‣ В каких программах работает АнтиЗапрет?

Прокси гарантированно работают только в Chrome/Firefox, и браузерах, основанных на них (Chromium, Яндекс.Браузер, Opera, Vivaldi, Waterfox). Другие браузеры, такие как Internet Explorer, Edge, Safari, не поддерживают технологию шифрования данных для прокси-серверов, и работоспособность прокси в них зависит от типа блокировки у вашего интернет-провайдера.

Не все остальные программы (не-браузеры) поддерживают работу с PAC-файлами, и почти никакие не поддерживают шифрование для прокси. Это зависит от технических особенностей реализации конкретной программы.

VPN работает гарантированно, одинаково хорошо для всех провайдеров и программ.